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2.The Valuation of Executive Stock Options under GARCH Models, with Z. Su and G. Xu, Probability in the Engineering and Informational Sciences, forthcoming, 2018.

3.Analytical Valuation of Power Exchange Options with Default Risk，with G. Xu, and X. Shao, Finance Research Letters, forthcoming, 2018.

4. Profitability of reversal strategies: A modified version of the Carhart model in China, with W. Zhang, G. Wang, X. Xiong and X. Lei, Economic Modelling, 69, 26-37, 2018.

5. Pricing Vulnerable European Options with Stochastic Correlation, Probability in the Engineering and Informational Sciences, forthcoming, 32, 67-95, 2018.

6.The Valuation of Power Exchange Options with Counterparty Risk and Jump Risk，with S. Song and Y. Wang, Journal of Futures Markets, 37, 499-521, 2017.

7. Pricing Vulnerable Options with Stochastic Volatility，with G. Wang and K. Zhou, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 485, 91-103, 2017.

8. Pricing Vulnerable American Put Options under Jump-Diffusion Processes, with G. Wang and Z. Liu, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 31, 121-138, 2017.

9. Differences in the Prices of Vulnerable Options with Different Counterparties, Journal of Futures Markets, 37, 148-163, 2017.

10. Analytical Valuation of Vulnerable Options in a Discrete-Time Framework, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 31, 100-120, 2017.

11. Catastrophe Equity Put Options with Target Variance, Insurance Mathematics and Economics, 71, 79-86, 2016.

12. Pricing Vulnerable Options with Stochastic Default Barriers, Finance Research Letters, 19, 305-313, 2016.

13. Pricing Power Exchange Options with Correlated Jump Risk, Finance Research Letters, 19, 90-97, 2016.

14. The Pricing of Catastrophe Equity Put Options with Default Risk，International Review of Finance, 16, 181-201, 2016.

15. Hedging Strategies for Volatility Swaps, with J. Fu, G. Wang and Y. Wang, Finance Research Letters, 15, 125-132, 2015.

16. Pricing Vulnerable Options with Correlated Credit Risk under Jump-Diffusion Processes, with L. Tian, G. Wang and Y. Wang, Journal of Futures Markets, 34, 957-979, 2014.

17. Hedging Strategies for Discretely Monitored Asian Options under Levy Processes, with Y. Wang, Journal of Industrial and Management Optimization, 10, 1209-1224, 2014.

18. Rare Shock, Two-Factor Stochastic Volatility and Currency Option Pricing, with G. Wang and Y. Wang, Applied Mathematical Finance, 21, 32-50, 2014.

19. Variance-Optimal Hedging for Target Volatility Options, with Y. Wang, Journal of Industrial and Management Optimization, 10, 207-218, 2014.

20. Credit Spreads, Endogenous Bankruptcy and Liquidity Risk, with J. Fu and Y. Wang, Computational Management Science, 9, 515-530, 2012.

STOCHASTIC PROCESSES

21. Long Time Behavior for Stochastic Burgers Equations with Jump Noises, with G. Wang and K. Zhou, Statistics and Probability Letters, 141, 41-49, 2018.

22. Long time stability of nonlocal stochastic Kuramoto-Sivashinsky equation with jump noises, with G. Wang and G. Xu, Statistics and Probability Letters, 127, 23-32, 2017.

23. Long Time Behavior for Nonlocal Stochastic Kuramoto-Sivashinsky Equations, with G. Wang and Y. Wang, Statistics and Probability Letters, 87, 54-60, 2014.

24. Stochastic Wave Equation of Pure Jumps: Existence, Uniqueness and Invariant Measures, with Y. Jiang and Y. Wang, Nonlinear Analysis Series A: Theory, Methods and Applications, 75, 5123-5138, 2012.

25. On a Stochastic Heat Equation with First Order Fractional Noise and Applications to Finance, with Y. Jiang and Y. Wang, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 396, 656-669, 2012.

工作論文

1.The Valuation of Vulnerable European Options with Risky Collateral, with G. Wang and X. Shao, Journal of Futures Markets, R&R.

2. Exchange Options for Catastrophe Risk Management, with G. Wang and X. Shao, International Review of Finance, R&R.

3. Valuation of Catastrophe Equity Put Options with Correlated Default Risk and Jump Risk, with H. Bi and G. Wang, 2018.

4. Pricing Executive Stock Options with Averaging Features under GARCH Models, with Z. Su, 2017.

5. A Closed-Form GARCH Valuation Model for Power Exchange Options with Counterparty Risk, with G. Xu, 2017.

基金項(xiàng)目

主持

國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目：隨機(jī)波動(dòng)率模型下場(chǎng)外期權(quán)的定價(jià)和對(duì)沖策略研究，2018年1月至2020年12月。

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)“惠園優(yōu)秀青年學(xué)者”，多資產(chǎn)期權(quán)的定價(jià)和對(duì)沖策略研究，2017年9月至2020年8月。

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)青年項(xiàng)目：雇員股票期權(quán)激勵(lì)效應(yīng)及費(fèi)用化問(wèn)題研究，2017年1月至2018年12月。

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)新進(jìn)教師項(xiàng)目：對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融衍生產(chǎn)品價(jià)格的影響，2015年1月至2016年12月。

教育部博士研究生學(xué)術(shù)新人獎(jiǎng)項(xiàng)目：自選題，2013年1月至2013年12月。

參與

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)社科基金創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)：政府監(jiān)管、機(jī)構(gòu)博弈與市場(chǎng)效率創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，2018年1月至2020年12月。

國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目：幾類(lèi)典型雙斜過(guò)程的性質(zhì)及其在金融衍生品定價(jià)中的應(yīng)用，2018年1月至2020年12月。

國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目：兩類(lèi)非標(biāo)準(zhǔn)隨機(jī)環(huán)境中隨機(jī)游動(dòng)的極限性質(zhì)，2018年1月至2020年12月。

國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目：幾類(lèi)相依風(fēng)險(xiǎn)模型下的資產(chǎn)定價(jià)與隨機(jī)控制問(wèn)題研究， 2017年1月至2020年12月。

國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目：基于生產(chǎn)要素維度擴(kuò)展的技術(shù)變化對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)的影響研究, 2017年1月至2019年12月。

教育部人文社科研究項(xiàng)目：金融素養(yǎng)、理財(cái)能力與消費(fèi)者理財(cái)滿意度研究 , 2016年7月至2019年7月。

國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目：多維動(dòng)態(tài)轄區(qū)競(jìng)爭(zhēng)及稅收協(xié)調(diào)可行性研究，2016年1月至2018年12月。

國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目：典型類(lèi)隨機(jī)過(guò)程的現(xiàn)代理論研究及其在信用風(fēng)險(xiǎn)研究中的應(yīng)用, 2013年1月至2016年12月。

國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目：幾類(lèi)噪聲驅(qū)動(dòng)的SPDE及其應(yīng)用, 2012年1月至2014年12月。

主要榮譽(yù)

教育部博士研究生學(xué)術(shù)新人獎(jiǎng)(2012)，博士研究生國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金(2012)

學(xué)術(shù)服務(wù)

1. Mathematical Reviews 特邀評(píng)論員(利率建模和信用風(fēng)險(xiǎn)量化方面)

2. Computational Economics，Journal of the Operational Research Society, Insurance：Mathematics and Economics, International Review of Economics and Finance等期刊匿名審稿人

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