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對外經濟貿易大學金融學系研究生導師：余白敏
金融學系·教師簡介
余白敏，副教授
對外經濟貿易大學 國際經濟貿易學院 金融系
Email: bmyu@uibe.edu.cn
教育背景
2009 中科院數學與系統科學研究院博士
2004 電子科技大學學士
工作經歷
2009.8—至今 對外經濟貿易大學國際經貿學院教師
訪問經歷
2008.1-2008.8 加拿大滑鐵盧大學(University of Waterloo)統計與精算系，訪問學者
2007.6-2007.9 德國比勒菲爾德大學(Bielefeld University)IGK.
教授課程
數量金融基礎(研究生)
金融模型數值分析(研究生)
數理經濟學I(研究生，本科生(榮譽班、校榮譽課程))
多元統計分析(研究生)
研究領域
數理金融
主要研究成果
“Two Efficient Parameterized Boundaries for Vecer's Asian Option Pricing PDE”, Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series)，forthcoming, 2011. (SCI)
“Index-Exciting CAViaR: A New Empirical Time-Varying Risk Model”, with D. Huang, F.J. Fabozzi, S. Focardi, M. Fukushima and Z. Lu, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Vol.14(2), Article 1, 2010. (SSCI)
“CAViaR-based Forecast of Oil Price Risk”, with Dashan Huang, Frank J. Fabozzi and Masao Fukushima, Energy Economics, Vol.31, 511-518, 2009. (SSCI)
“An Improved CAViaR Model for Oil Price Risk,” with Dashan Huang, Frank J. Fabozzi, Masao Fukushima and Lean Yu, Lecture Notes in Computer Science, Vol.4489, 937-944, 2007.(EI)
工作論文
“高頻數據下風險價值預測直接法和間接法的比較研究”
“Option Pricing based on Realized Volatility Model: Evidence from China”
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